我国商业银行资本充足率监管对银行效率的影响研究
摘要：本文研究的对象是我国的商业银行，因此考虑到选取对象的全面性和代表性，选取了我国16家具有代表性的银行，其中包括5家国有商业银行，8家股份制商业银行以及3家城市商业银行。通过选取各商业银行的资本充足率和代表银行效率（主要是指银行的经营效率）的指标（包括总资产平均收益率、存贷比以及不良贷款率）作为实验数据，建立面板数据模型，进行多重线性回归分析。本文对商业银行资本充足率监管与银行效率影响关系进行研究的意义是通过对两者之间的变化关系以及影响关系的研究，利用有效资本充足率监管与银行效率两者之间的关系，为商业银行相关监管部门以及政府相关部门在降低商业银行经营风险并提高商业银行盈利方面提供合理的建议和意见。同时，商业银行的健康有效的发展对国家宏观经济和社会的发展也起着至关重要的作用。
关键词：商业银行； 资本充足率监管；银行效率
一、文献综述
1.国外研究现状
Marcus(1983)利用1960-1978年美国银行的相关数据进行研究分析，研究表明商业银行资本充足率与银行的经营效率存在明显的正向关系。Berger和Humphry(1997)运用数据包分析（DEA）的方法对商业银行资本充足率与其效率之间的影响关系进行了实证分析，研究表明资本充足率对其盈利性和安全性都存在着显著的正向关系。MarkJ.Flannery和Barth(2004)选取了137个国家3000多家银行的数据，对其资本充足率的监管与银行经营效率的影响关系进行了深入的研究分析，研究表明商业银行的资本充足率监管越严格，其经营效率就越高。Klomp和Jakob(2011)在综合分析了2002-2008年之间21个经济合作与发展组织国家的200家银行的数据的基础之上，对两者的影响关系进行了回归分析，研究表明对于风险较大的银行而言，资本监管对银行效率的影响效果较为明显，但对于风险较小的银行而言，其影响作用并不大。WeiKang Wang、WenMin Lu、YuHan Wang(2013)运用数据包络分析（DEA）方法考察分析了10个东南亚国家商业银行的数据，研究了分析研究了两者之间的影响关系。
2.国内研究现状
在国内研究方面, 程凤朝、叶依常（2014）认为由于巴塞尔协议在我国的逐步实施，我国监管部门对商业银行资本充足率的监管要求也逐步提高。而随着商业银行资本充足率的增加，可能会导致银行的信贷紧缩，对金融和经济的稳定和发展构成威胁。通过构建结构向量自回归模型（SVAR），并运用脉冲相应函数以及方差分解的方法研究分析资本充足率对银行信贷规模、GDP增长率以及CPI等宏观经济指标的影响，他们认为资本充足率的冲击会对银行贷款的规模产生负向影响；且其对GDP增长率的影响较为显著，影响时间较长；最后在长期水平上，资本充足率的变动还能够影响CPI的变动。甘小丰（2007）在对银行效率的研究中发现外生变量对银行效率趋势会产生比较明显的影响。因此，他认为经济周期与产权制度这类外生变量对银行效率的影响十分显著。李文泓、罗猛（2010）对2008年的金融危机进行了研究思考，同时金融危机之后，人们对银行资本监管方面的关注度也进一步上升。他们参考了国外有关资本监管顺周期性的实证研究模型，采用了广义矩分析法和最小二乘法，对我国16家商业银行（1998年至2008年）的实际资本充足率和经济周期之间的关系进行了研究分析。研究结果表明,我国商业银行的资本充足率存在一定的顺周期性。由于本文的研究数据只选取银行10年间的数据，并不能代表一个完整的经济周期，因此其在代表性方面还有待仔细研究分析。王兵、朱宁（2011）从上市商业银行在不良贷款约束的条件下，对银行的效率以及其全要素生产率进行了研究分析，同时对影响银行效率的因素进行了实证分析。研究结果表明:股份制商业银行的效率要高于大型商业银行，而银行无效率的主要因素来源是不良贷款和非利息收入；中国银行业的全要素生产率呈增长趋势，而大型商业银行的全要素生产率要低于股份制商业银行，主要体现在技术规模和规模效率的变化上；而外资银行的进入和M2的供给增长也进一步推进了中国银行业的发展。王聪、谭政勋（2007）运用了随机前沿法（SFA）对我国商业银行的X-利润效率、规模效率、范围效率以及其动态变化趋势，然后分析了影响银行效率水平的因素和机制。实证研究表明，在所有的宏观变量中，固定资产投资增长率对银行X-利润效率的影响最大，而在面临相同的宏观经济环境下，国有商业银行和股份制商业银行的X-利润效率水平存在结构性差别；在规模效率方面，两类商业银行都具有一定的规模效率，且国有商业银行在大多数年份里的规模效率要好于股份制银行；在范围效率方面，股份制银行存在一定的范围效率，而国有银行几乎不存在范围效率。造成这种差异的关键原因是产权制度，而市场竞争程度对商业银行效率也存在一定的影响。最后他们提出了相应的对策和政策建议。李红远、李金博（2009）通过分析全球 677 家银行的相关数据，重点研究了银行的经营效率与其监管体制的关系，研究表明二者之间存在直接的联系。熊娟（2010）利用因子分析法对相关数据进行研究分析，其结论表明资本充足率对银行的业绩有着积极的正向影响。段军山、杨浦（2013）对核心资本充足率的变动与商业银行盈利性之间的关系进行了实证研究，研究表明核心资本充足率对商业银行盈利能力有着显著的正向影响，并且其对非上市银行的影响要大于上市银行，同时其对国有银行影响不显著。其对商业银行的建议为适当提高核心一级资本,尽可能简化组织结构,提升机构运行效率，其对政府的建议是鼓励并且有效引导商业银行发行次级债补充资本。贺文峰（2013）利用局部调整的联立方程组模型，同时在银行资本监管的效率效应理论的基础之上,对127家商业银行2008—2011年的资本充足率与其盈利能力之间的影响关系进行了实证分析。研究结果表明,资本监管对于不同类别的银行，其影响效果存在明显的差异。其中,资本监管对非上市银行的盈利能力具有显著的正向影响，但其对上市银行的盈利能力影响并不显著。罗小伟、刘朝（2016）通过双约束商业银行利润函数模型的运行，研究分析了资本充足率对商业银行效率的影响及作用机理,并有效收集了我国18家商业银行2002—2013年的数据，同时测算出了我国商业银行的技术效率、成本效率和利润效率的均值，从而通过数值拟合对理论模型得出的有关结论进行实证检验。研究结果表明，资本充足率对商业银行的技术、成本和利润效率的影响关系是非线性的。
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