文献综述
改革开放四十年，中国经济快速发展。对于商业银行来说，经济形势发生巨大改变的今天，传统的发展模式受制于资本、资金、资产质量和盈利能力等多重因素的约束下，难以取得预期的效果，需要采取有效的措施对银行的资产负债情况进行管理，构建完善的负债管理体系与模型。
银行资产负债管理是指银行在风险可控、资产负债数量与结构一定的条件下，通过流动性管理、利率风险管理、汇率风险管理等一系列管理方式，对资产进行优化配置，实现资产组合的利益最大化。银行资产由负债与所有者权益构成，伴随着市场利率的变化，银行资产与负债也会随之改变，随之而来的便是所有者权益的不可控的改变，这并不是想见到的结果。市场利率的变化无法人为干预，为了保障所有者权益，降低利率变化对所有者权益产生的影响，就必须通过建立合理的利率风险免疫模型来优化商业银行的资产负债管理。
资产负债管理的核心思想是尽量使资产的收入现金流的时间和数额与负债的支出现金流的时间和数额相匹配但现实中要使这两种现金流精准匹配十分困难。解决的办法是将注意力集中在资产和负债的价值上,降低资产和负债的价值差对利率的敏感性。在资产负债管理方面,使得资产和负债的差对利率敏感性变得最小来进行资产的选择,这一做法称为风险组合免疫策略。在文献中，学者们建立了基于不同变量的免疫模型来解决不同条件下的资产负债管理问题。为了解决这些问题，他们建立了基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型，基于期限利率久期的资产负债组合优化模型，基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型，基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化模型等。总结起来，这部分文献主要通过构建资产负债风险免疫模型并通过实例举证模型的构建过程。
为了更好地研究商业银行在资产负债管理的过程中免疫模型的重要作用，为商业银行管控因利率变化而带来的风险提供理论依据，本课题重点介绍在资产负债管理中集中比较常见的免疫模型，如基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型，基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型，基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化模型等，并通过数值模拟方法，使用MATLAB对实际的商业银行资产负债管理数据进行分析，最后建立出商业银行资产负债管理的免疫模型。
参考文献：
[1]张志鹏,迟国泰.基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型[J].运筹与管理,2018,27(08):135-148.
[2]王立夫. 基于期限利率久期的资产负债组合优化模型[D].大连理工大学,2017.
[3]汪玉莹. 基于Nelson-Siegel久期免疫的银行全资产负债优化模型研究[D].大连理工大学,2017.
[4]吴琼. 基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型[D].大连理工大学,2016.
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