文献综述
一、研究的目的及意义
中国是油脂、油料的消费大国，大豆是中国最为重要的油料作物，大豆产业链在中国期现货市场上占有重要地位。就消费结构而言，豆油占食用植物油消费的比重一直居高不下，近年来从44.8%上升至49.2%。豆油压榨的衍生产品豆粕是饲用蛋白质的主要来源，2000-2013年中国饲用植物饼粕中大豆饼粕的消费绝对量远远超过其他品种，大豆饼粕占植物饼粕消费的比重长期保持在50%以上。在保证中国食用植物油脂有效供应、配合饲料生产 与畜禽水产养殖方面，大豆及其衍生品构成的大豆产业链贡献巨大，大豆和豆粕也是中国重要的期货品种。因此，研究大豆系期货非常有必要。
大豆期货价格是现货价格的晴雨表，分析大豆系期货间的溢出效应具有重要的现实意义。通过对大豆系期货间溢出效应进行分析，一方面能够把握大豆及其衍生品现货市场中的价格联动关系；另一方面能够更好地发挥大豆系期货市场在价格发现和风险规避等方面无可替代的作用。
二、国内外同类研究概况
导致农产品价格波动的因素众多且复杂，并且价格波动往往有其传播的路径。肖小勇[1]等将农产品价格传导的研究视角分为空间视角、产业链视角和品种视角，一种农产品价格波动的信号会经由多种路径在不同地区的市场间、产业链的各环节间以及不同农产品间传导。农产品作为一种重要的期货交易品种，期货市场在其价格波动国际传导中起到了十分重要的作用，国际农产品价格传导的研究一般基于空间和期货的双重视角。对大豆及其衍生品价格传导的研究将从上述视角进行梳理。
现有关于国内外大豆及其衍生品现货价格联动效应和溢出效应的研究多基于空间视角和品种视角。例如，Machado应用因果关系检验、协整检验、脉冲响应和方差分解等计量方法，分析了芝加哥期货交易所(CBOT)大豆价格、鹿特丹大豆到岸价格、巴西大豆离岸价格和阿根廷大豆离岸价格之间的长期关系和随时间变化的传导关系[12] ，闫桂权，何玉成，杨雪基于DCE与CBOT的比较分析产业链视角下大豆系期货价格的溢出效应[3]，朱海燕研究小麦与棉花的价格波动[4]，殷久康则专注于玉米的期货价格研究[5]等
中国农产品期货市场通过近年来的有效治理取得了长足进步，大豆系期货各品种运行已日趋成熟，国内许多学者对此也展开了大量的实证研究。李显戈和周应恒考察了国内外大豆期货市场间的相关性和波动溢出效应[2]，吴航宗基于变结构的copula函数对中美大豆期货的波动溢出效应进行研究[7]，而赵凯则是在期货市场与现货市场探求价格波动溢出效应[6]，杨婷，刘金山，运用了小波分析克服了傅里叶分析只有频率分辨率没有时间分辨率的缺点，从而细致分析中美大豆期货价格周期波动关联性。[9]
三、研究内容及计划
