1997年，监管操作风险被巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则》中进行了明确，又在1999年的巴塞尔ＩＩ中首次明确了操作风险的概念，后又针对操作风险分别在三大支柱中提出了计量和管理方面的要求。巴塞尔委员会认为操作风险是因为“内部程序的不完善、人员及系统中出现了问题故障或由外部原因所带来的风险。”[1]
2001年巴塞尔委员按照服务类型将银行业务划分为零售银行、商业银行、公司金融等８大常规业务条线，并由此编撰了一个操作风险目录。2004新资本协议，不仅阐释了现在各国沿用的操作风险，还提定了计算此风险的定性方法。2013年最新的《巴塞尔协议ＩＩＩ》已正式出台，2022年生效，调整固定资本金的相应比率进而控制各类风险。[2]
菲利普乔瑞教授（2001）简单分析了风险操作具体发生的原因以及运用损失分布法对风险产生所要花费的资金，他认为建立操作风险基金的建立能够有效的减少操作风险发生的概率。[3]
2000年，美国Michel Crouhy学者对商业银行操作风险管理的框架进行了阐述，由战略、环境与基础设施流程组成，并且提出要运用多种方式，如建设企业文化、进行激励或绩效考核方面来进行更好的管理。[4]
Jorion P(2006)认为操作风险仍处在信息整理的第一阶段，要形成精确的、全方位的信息网络就应构建完整的损失信息体系。[5]
巴曙松(2003)对操作风险特征进行了分析，也对巴塞尔新资本协议于操作风险之间的联系进行了研究，从而对判定操作风险和资金需求等方面做出了说明，给与了对我国商业银行操作风险管理较为实用的框架模型。并讨论了当前国际金融界通常采用的操作风险衡量方法，对巴塞尔新资本协议中的各项操作风险计量指标进行了研究。[6]
Carol Alexander（2003）指出一些损失较小的操作风险事件最终会导致较大损失事件的发生，因此对小型的操作风险事件应引起重视，通过日常的管理防患于未然。[7]
沈沛龙，任若恩（2002）的研究成果主要是基于操作风险的数量评估，尤其是这方面的损失分布法的使用频率。他们指出，以损失分布法为例，在实际的运用阶段，不能系统的解决如历史信息数据等问题，除此之外，在损失类型的界定方面，这个方法也显现出了不足。[8]
邓肯威尔逊（1995）[9]首先提出使用VAR模型来量化操作风险。罗伯特（2001）[10]依据《新资本协议》的新规，通过Var模型对操作风险进行了理论上的度量。Hiwatashi（2002）[11]使用CAPM模型来衡量操作风险，并通过计算其他类型风险的值来获得银行操作风险数值。Carol Alexander（2003）[12]运用贝叶斯网络对巴赛尔委员会调研的数据进行分析，得出操作风险中的损失可通过精确算法而计量的结论。Patrick Mc Connell（2005）[13]认为操作风险的研究主要是依据可靠性理论，因此应在现有风除管理基础上建立标准化的操作风险管理方式。Nikals Wagner和Thomas wenger（2009）使用GDP分布来模拟操作风险分布，并利用拟蒙特卡洛法模拟操作风险、信用风险、市场风险的联合分布函数。Zolotareva（2002）[14]的团队提出使用EVT模型以量化极端状况引起的不可控损失。
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