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- 引言
商业银行作为中国金融体系的重要组成部分，对金融市场发挥着非常重要的作用．在全球不确定性因素増多、金融市场波动以及贸易保护主义和贸易单边主义出现的国际形势和中国深入推进供给侧结构性改革，持续进行结构调整和转型升级的国内环境变化背景下,进一步提升自身效率是中国商业银行在新一轮改革中急需解决的问题．
同时,互联网金融企业独特的商业模式使银行与互联网企业、银行与银行之间的竞争日趋激烈,提高经营效率也成为了商业银行増强竞争力的重要措施．由于商业银行效率体现了其资源配置能力和自身稳健经营的水平，因此有关商业银行效率方面的研究得到了学者们的广泛关注.在此过程中,将DEA模型应用其中可以更清晰更高效地分析江苏商业银行推出产品的效益,在不同银行的对比中,结合DEA模型的特点有利于得出适合于不同银行的运行方案,进一步提高产能效益.
二.正文
马占新在[11]中得出,由于数据短尾现象的广泛存在,使得DEA方法对效率测算的准确性受到较大影响,这也导致了人们对DEA方法的计算结果产生一定程度的怀疑.本文献研究不仅发现了DEA数据短尾现象,而且解析了DEA效率悖论产生的根源,提出的修正DEA模型不仅可以在一定程度上修复决策单元数据短尾现象,使得DEA模型给出的结果更加稳定和合理,而且也为DEA领域的其他模型的改进提出了新的路径．
然而伊茹在她的文章[8]中指出,DEA方法作为一种投入产出综合评价方法，无需对指标数据无量纲化处理,不需要预先限定参数,避免了确定权重而带来的主观性,该方法近些年开始被运用到评价制度投入产出效率方面的研究.2009年，王晓军等利用数据包络分析方法对我国财政社会保障支出效率进行对比分析，开始将非参数评价方法应用于社会保障绩效评价中.之后,邓沛琦分别建立征缴效率和分配效率指标体系,利用DEA方法对基本养老保险运行效率进行了测算和评估.然而,传统的DEA方法只能获得和有效决策单元比较的信息,但现实中,许多问题的评价参考集合并不仅限于优秀单元．DEA方法是评价具有相同的目标、任务和外部环境等同类决策单元相对有效性的一类方法,当时间条件发生变化时,可能会使决策单元所处的外部环境发生变化,此时使用传统DEA方法评价面板数据时,就会与DEA方法的适用条件相矛盾,而基于面板数据的广义DEA方法处理上述问题具有相对的优势.由此可见该方法在不同时期的不同阶段得出结果有所差异.
关于DEA在我国银行的效益分析评价中,胡晓燕在[6]中表达了她的研究观点,我们发现多数盈利组织在实际生产过程中可能会产出“非期望产出”.如对银行业进行效率评价时,除了要考察收入,利润,规模等常规收益外,还会面临诸如“市场风险”,“坏账”等非期望因素.这部分“非期望产出”多是人们需要摆脱或减少的，因此不能用传统的“投入导向型”或“产出导向型”逻辑进行处理,而需要区分对待.近年,对于在生产过程中出现的非期望产出问题学者多有研究，但多为与环境保护相关话题，将其对环境的污染视为“非期望产出”,并提出了基于生态的综合DEA评价效率.相比之下,在DEA研究中考察金融行业非期望产出的文献相对较少,而且目前尚没有发现有文献利用2阶段DEA方法来考察存在非期望产出的银行效率评价问题.本研究正是基于这样的背景,以商业银行实际运营情况为研究对象,结合典型的DEA原理和考虑非期望产出的DEA 方法,提出一种考虑非期望产出的2阶段DEA模型,并应用于中国26家商业银行的效率评价.全文结构安排如下:第1部分建立一种考虑非期望产出的2阶段 DEA模型,该模型将银行运营过程分为彼此独立且又相互关联的2个子阶段,其中第1阶段的期望产出作为下一个阶段的投入进入生产过程,前后2个子阶段效率的加权平均和构成整个银行系统的效率;第2部分以中国26家商业银行为例,对2010年运营效率进行评价和分析,还考察了银行在前后2子阶段博弈时的效率情况,以及系统在不同规模收益假设下的效率,此外，还对金融危机后3年银行数据进行了跨期对比分析,并从中得出各个商业银行的具体效益对比,十分重要.
从另一个角度来分析,刘心在他发表的论文[5]中提出了许多别样看法,与国外研究的系统性相比,国内对银行效率的研究开展的时间较短,研究方法与理论方面与国外存在一定的差距.发现中国商业银行效率呈现上升趋势,技术效率损失主要源自于规模效率损失.2008到2012年间,中国商业银行总体技术效率、纯技术效率和规模效率都呈现出稳步上升的趋势,本文运用传统BCC模型对中国13家商业银行2008到2012年的效率进行测算,研究结果如下:(1)2008到2012年,中国商业银行的总体效率表现出稳步上升的态势,且技术效率的提高主要是来源于规模效率的提高.此外,五大国有商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率都要低于股份制商业银行水平.(2)样本期间内，国有商业银行和股份制商业银行的效率变化趋势基本与中国商业银行的总体效率变化趋势一致.(3)样本期间内,国有商业银行中,中国交通银行和中国工商银行的发展较为均衡,各项效率排序均为第一第二名,股份制商业银行中,平安银行和兴业银行发展较好.从这些结论与数据中看出,随着时代更迭,银行发展模式有所变化,在不同角度开发的理财产品用于不同人群,效益变化较大,难以预测.
关于银行资金周转问题,栗芳在[10]中给出了明确意见与看法,银行在整个经济发展和社会进步中扮演着重要角色,其经营状况及效率也直接影响着国民经济的命脉.然而2013年6月,出现了有史以来的“钱荒”.其原因源于银行业的资本严重短缺.尽管银监会早在2009年就资本充足率作为监管的核心指标,但因日益膨胀的存贷款规模使银行业的融资需求不断升级数据显示,2010年,银行业的总融资规模超过了4000亿元,2011年,银行业将主要融资渠道从权益融资变为债权融资,发行了高达3121亿元的次级债,同比激增了241％；2012年，融资规模仍不断扩大,仅权益融资就超过了2000亿元.尽管银行业融资规模如此庞大.但仍未从根本上解决资本充足率低下的问题,还导致银行业深陷“放贷-资本不足-融资-再放贷-再融资”的“循环融资”怪圈,可见，中国银行业的当务之急是寻找突破怪圈的出口.整体上,银行资金使用效率受外部环境因素影响剔除外部环境影响后,资金使用效率普遍下降.银行利用资金创造盈利的效率押对高于利用资金进行业务扩张的效率.各渠道上银行业对不同渠道资金的使用效率不同.内部资金使用效率较高,由于信息不对称等诸多因素对外部的债务资金和权益资金使用效率相对偏低.不同类型中,股份制银行的资金使用效率最高,城商行和国有银行次之,外资银行最低,具体而言,股份制银行内部资金和权益资金使用效率明显偏高,而债务资金使用效率明显偏低.国有银行则一直处在行业中流.影响因素上经济增长率和稳定性对资金使用效率的影响显著为负,金融发展深度市场构和银行规模显著为正市场集中度,所有权特征,存贷比和市场份额不显著不同因素对不同渠道的资金使用效率还有所区别.各银行都存在不同程度的投入冗余或产出,内部资金的投人冗余较轻,而所有银行的债务资金和权益资金投人都存在严重冗余.产出方面,净利息收人和总贷款的提高空间不大,但仍可通过扩大存款规模,提高利润和总资产收益.
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