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电力市场包括两层含义:一类是宏观上的，一类是微观上的[1]。
电力市场改革的核心问题是建立合理的电价机制。
传统电力工业采用垂直垄断的发、输、配、供一体化的体制，这种体制便于电力系统内部运行协调，能提高区域电网规划效率，在电力发展初期起到了非常重要的作用。
但其所固有的问题，如电力企业缺乏活力、管理效率低下、电价偏高和服务质量差等，随着经济的发展而日益突出[2]。
在电力市场中，电价是市场成员关注的焦点[5]。
1、电力市场中研究电价预测的意义 电力市场中电价的核心作用：电力体制改革成功的关键是电价,电价是电力市场的核心和杠杆,是电力市场中传递供求变化的最敏感的信号,在建立和培育电力市场!优化配置电力资源及调整各种利益关系等方面起着不可替代的作用[6]。
在电力市场中，电能交易的效益最终是通过电价体现的，对市场参与者来说，提前知道电价信息有着非常重要的意义。
价格预测是任何商品市场（ 如股票和期货市场）关注的焦点。
近年来，电力作为特殊商品在不同的电力市场中进行交易。
由于电能不能经济地存储、输电阻塞会妨碍控制区域的自由交换，从而使得电价预测比其它价格预测更加困难[8]。
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