商业银行个人消费信贷业务风险管理研究
——以ZH银行为例
摘要：随着我国经济稳步发展已进入转型时期，消费成为拉动国民经济増长最重要的核心力量。 近几年国家出台了许多相关政策促进消费，这也使得金融市场上有关个人消费信贷产品层出不穷。而商业银行是目前市场上个人消费信贷产品重要供给者之一，因此该业务引发的风险也成为商业银行当前经营面对的主要挑战。而本文立足于这一现况，将个人消费信贷业务为主要研究对象，以国内外对相关领域的已有研究为基础，对ZH银行的个人消费信贷业务风险进行评估和探究，并对之后的发展方向提出自己的看法及建议。
关键词：商业银行； 消费信贷； 风险管理; Logistic模型
一、文献综述
（一）国外研究综述
随着消费信贷业务的出现，国外便产生了对消费信贷业务风险的研究，因此，开始的较早，相较于国内，国外对于个人消费信贷风险的评估理论已经趋于成熟。在评估方法上也已经从起初的简单的计量方式向复杂的评估个人消费信贷风险模型方向发展探究。 通过国外学者的多年研究，最常用的评估模型主要为以下几种：
第一种：JP摩根公司研究开发的信用度量方法模型（1997）。该模型通过求解信贷资产在信用品质变迁影响下的价值分布，评估客户贷款的相应风险。
第二种：KMV公司设计研发的违约预测模型（1993）。该模型根据借款公司的股票价格波动计算EDF,通过EDF来计算违约损失额LGD。这个模型引入期权定价理论， 是金融业风险管理发展的一个开始。
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