我国商业银行信贷风险管理研究
摘要：近年来，我国的金融体系持续不断地扩张发展，金融行业开始进入了一个发展的新时代。商业银行作为金融行业的重要组成部分，对金融经济的发展有着无可替代的重要作用 。而信贷业务作为银行的核心业务之一，具有着高风险的特点，这决定了信贷风险会是商业银行在日常经营管理中不可忽视的关键风险。本文将在在介绍研究我国商业银行信贷风险管理的背景和意义以及阐述对风险及信贷风险的定义的基础上，主要描述我国商业银行（以中国建设银行为例）的信贷风险管理的现状，本文将从内外部多个层面分析商业银行（以中国建设银行为例）在信贷风险管理过程中存在的问题。对影响商业银行（以中国建设银行为例）信贷风险的因素进行一定的剖析，为其提出相应的信贷风险管理策略理清思路。
关键词：商业银行，信贷风险，不良贷款，风险控制，风险管理
一、文献综述
随着银行业的发展和人们对金融风险认识的不断深化，国内外很多学者开始从各个方面对银行信贷风险进行了详细的研究。
（一）国外文献综述
其中最早对商业银行贷款理论进行研究的应数亚当·斯密(1776发表的《国富论》。其中提及了真实票据理论：亚当认为短期闲置资金是银行资金的构成主力。从现在的角度来看，其理论是存在很多局限性的，比如他忽视了银行贷款的多样性的存在，以及存款具有相对稳定性的特征。但不可否认的是，他这一理论在当时的社会经济条件下促进了人们商业银行信贷风险的认识。
随着经济的不断发展，银行业务的不断丰富和更新，旧的理论已经不能适应当下银行业的发展，因此20世纪60年代初，出现了资产风险管理理论，从20世纪70年代初期到80年代末，信贷风险管理理论得到了长足的发展。信贷风险管理模型也不断进步，定性分析、定量分析和模型分析等方法不断更新，国外商业银行形成了比较完善的信贷风险管理体系。国外商业银行信贷风险管理经历了资产风险管理、负债风险管理、资产负债风险管理和全面风险资产管理阶段。自20世纪90年代以来，国外对于商业银行信贷风险管理的研究不断进步，在此后的研究中，学者们开始更注重于将金融理论与数理模型相结合，如Bulaien·keyier(2003)的《信用风险管理》、Philippe Jorion(2005)的《风险价值VaR》等作品。于此同时，KMV模型、信用度量术模型、信用风险附加法模型等现代信用风险度量模型的诞生也极大改进了风险度量检测的方法，为银行信贷风险管理的发展创造良好条件。
首先在信贷风险的识别检测问题上，Diamond （1989）在《债权市场中的违约收购》中提出，金融市场存在严重的逆向选择问题。当资金被分散时，由商业银行充当中间人及时对信贷资金流动和使用进行跟踪、监控可以有效降低信贷风险。Saunders David等学者（2007）信贷组合风险的分析上采用了风险因子分析模型，利用这个模型，在对不同资本风险进行分级时，可以对信贷风险进行有效识别。而在信贷风险的分析与度量研究上， Alexander L S （2014）在《改善信贷质量和盈利能力的10个步骤》中提出，可以采取对信贷项目进行定期跟踪、对投资项目流动性变化进行监测等手段来分析度量风险。 Lenzuela(2008)基于对小额信贷体系的研究后发现，金融机构主要目的是盈利性，而发展中国家中的信贷都存在着很大的盈利空间优势，信贷发展潜力巨大。股份制商业银行在开展信贷有着其他银行无法比拟的特色优势，如股份制商业银行的分支机构和网点多，其在风险控制与风险管理方面有着相对丰富的经验。Steve L Allen (2013）在《金融风险管理：市场与信用风险管理的实践者》一书中详细分析了金融风险管理的原则、方法，以及金融风险测量技术。从管理控制角度出发，探讨了风险度量、估价方法和其他的现实金融问题。
