1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

根据马文.拉德桑的定义，风险管理：目标是识别、分析、评价系统当中或者与某项行为相关的潜在危险的持续管理过程，寻求并引入风险控制手段，消除或者至少减轻这些危险对人员、环境或者其他资产的潜在伤害[1]。

商业银行由于其经营的特殊性，其风险管理也具有与一般的工商企业的不同之处。

商业银行的风险，就其来源的不同，可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险和声誉风险。

2. 研究的基本内容和问题

研究目标：本项目对利用var模型对商业银行的外汇风险管理进行研究。

以中国最早开展外汇业务的银行--中国银行股份有限公司作为研究对象，通过查阅相关文件，对中国银行的外汇业务，外汇资产等情况做详细了解，对商业银行现阶段的风险管理方式对深入研究。

尝试运用var的模型，在不同的前提假定下，计算出商业银行在一定期限内的最大损失额，将这个损失额与商业银行的自有资产进行比较，分析这个损失数值对商业银行的核心资产造成的影响，从而明确商业银行应该如何衡量风险，如何进行风险管理，以及改进风险管理的方式。

3. 研究的方法与方案

研究方法本文的研究方法主要是文献研究法、调研法、统计研究法、比较研究法和定量与定性相结合，以规范研究方法为主，辅之以实证分析的方法，对我国商业银行汇率风险度量方法和管理进行了详细的研究。

在研究我国商业银行汇率风险度量的现状分析时采用了调研法与统计研究相结合的方法，在研究我国商业银行外汇风险敞口时，运用var模型进行计量分析。

技术路线可行性分析本项目对利用var模型对商业银行的外汇风险管理进行研究。

4. 研究创新点

本项目是利用var模型对商业银行的外汇风险管理进行研究。

目前国内对商业银行风险管理的研究已有一定的基础。

本课题是在以往研究的基础上，以全新的视角，更为具体、深入、系统地探讨外汇风险管理问题进行研究。

5. 研究计划与进展

研究计划：2014年11月~2014年12月 阅读相关文献，明确研究目标，研究方法和研究路线。

2015年1月~2015年2月 查找相关数据，对数据进行整理分析，熟悉var模型的前提假设，对模型进行相关研究。

2015年3月 查阅银行的财务报表，利用模型计算出银行的外汇风险敞口，对风险管理方式提出建议。